Moving Average Index Dynamic

Variável Índice Dynamic Average. Variable Index Indicador Técnico Médio Dinâmico VIDYA foi desenvolvido por Tushar Chande É um método original de calcular a MOE Exponencial EMA com o período dinamicamente em mudança da média O período de média depende da volatilidade do mercado como a medida da volatilidade Chande Momentum Oscillator CMO foi escolhido Este oscilador mede a relação entre a soma de incrementos positivos e soma de incrementos negativos para um período determinado CMO período CMO valor é usado como a relação com o factor de alisamento EMA Assim VIDYA tem que configurar parâmetros período de CMO e período De EMA. Normalmente VIDYA não é usado em sistemas de negociação, mas suas fronteiras superior e inferior Banda superior Baixa, que são por N acima e abaixo VIDYA Interpretação do indicador para receber sinais de comércio nesta forma é realizada semelhante ao Bollinger Bandas. A Média Móvel Exponencial padrão é calculada de acordo com a fórmula abaixo. FF 2 PeriodEMA 1 factor de alisamento PeriodEMA EMA período de média Preço i preço actual EMA i-1 valor anterior de EMA. O valor da variável Index Dynamic Average é calculado de forma análoga utilizando CMO. VIDYA i Preço i F ABS CMO i VIDYA i - 1 1 - F ABS CMO i. ABS CMO i valor absoluto de corrente Chande Momentum Oscilador VIDYA i-1 valor anterior de VIDYA. O valor de CMO é calculado de acordo com a fórmula abaixo. Page 4 4 ​​- CMO i UpSum i - DnSum i UpSum i DnSum i. UpSum i soma corrente de incrementos de preço positivos para o período DnSum i soma corrente de incrementos de preço negativos para o período. Média de Movimentação. O Indicador Técnico de Média Móvel mostra o valor médio de preço de instrumento para um determinado período de tempo Quando se calcula a média móvel, Uma média do preço do instrumento para este período de tempo À medida que o preço muda, sua média móvel aumenta ou diminui. Existem quatro tipos diferentes de médias móveis Simples também conhecido como Aritmética, Exponencial Suavizado e Ponderado A média móvel pode ser calculada para qualquer conjunto de dados seqüenciais, incluindo os preços de abertura e fechamento, os preços mais altos e mais baixos, o volume de negociação ou quaisquer outros indicadores É freqüentemente o caso quando as médias móveis duplas são usados. A única coisa onde médias móveis de diferentes tipos divergem Consideravelmente diferentes uns dos outros, é quando os coeficientes de peso, que são atribuídos aos dados mais recentes, são diferentes. No caso de estamos falando de Média Móvel Simples todos os preços do período em questão são iguais em valor Média Móvel Exponencial e Média Móvel Ponderada linear anexar Mais valor para os preços mais recentes. A maneira mais comum de interpretar a média móvel de preços é comparar sua dinâmica com a ação de preço Quando o preço do instrumento sobe acima de sua média móvel, um sinal de compra aparece, se o preço cai abaixo de sua média móvel, O que temos é um sinal de venda. Este sistema de comércio, que é baseado na média móvel, não é projetado para fornecer entrada no mercado direito em seu lo Oeste, e sua saída direita sobre o pico Permite agir de acordo com a seguinte tendência para comprar logo após os preços atingem o fundo, e para vender logo após os preços atingiram o seu pico. Moving médias também podem ser aplicadas a indicadores que É onde a interpretação das médias móveis de indicadores é semelhante à interpretação das médias móveis de preços se o indicador subir acima da sua média móvel, isso significa que o movimento do indicador ascendente deverá continuar se o indicador cair abaixo da sua média móvel, isto significa que É provável que continue indo para baixo. Aqui estão os tipos de médias móveis no gráfico. Simple Moving Average SMA. Exponential Média móvel EMA. Smoothed Média móvel SMMA. Linear Weighted média móvel LWMA. You pode testar os sinais de comércio deste indicador, criando Um Expert Advisor em MQL5 Wizard. Simple SMA. Simple Moving Average, em outras palavras, a média aritmética móvel é calculada pela soma dos preços de fechamento do instrumento o Ver um certo número de períodos únicos, por exemplo, 12 horas Este valor é então dividido pelo número de tais períodos. SMA SUMA FECHAR i, N N. SUM soma FECHAR i período atual fechar preço N número de períodos de cálculo. Memória exponencial EMA . A média móvel suavizada exponencialmente é calculada pela adição de uma certa parcela do preço de fechamento atual ao valor anterior da média móvel. Com médias móveis exponencialmente suavizadas, os preços de fechamento mais recentes são de mais valor, a média móvel exponencial de P por cento será semelhante. EMA CLOSE i P EMA i - 1 1 - P. CLOSE i período corrente preço de fechamento EMA i - 1 valor da Média Móvel de um período precedente P a percentagem de utilização do valor do preço. Moção Mínima Mobilizada SMMA. O primeiro valor desta A média móvel lisa é calculada como a média móvel simples SMA. SUM1 SUM CLOSE i, N. A segunda média móvel é calculada de acordo com esta fórmula. SMMA i SMMA1 N-1 CLOSE i N. As médias móveis móveis são calculadas de acordo com A fórmula abaixo. PREVSUM SMMA i - 1 N. SMMA i PREVSUM - SMMA i - 1 FECHAR i N. SUM som SUM1 soma total dos preços de fechamento para N períodos é contado a partir da barra anterior PREVSUM suavizado soma da barra anterior SMMA i -1 média móvel suavizada da barra anterior SMMA i média móvel alisada da barra de corrente, exceto para o primeiro CLOSE i preço de fechamento atual N período de suavização. Após conversões aritméticas a fórmula pode ser simplificada. SMMA i SMMA i - 1 N - 1 CLOSE i N. Linear Média Móvel Ponderada LWMA. No caso da média móvel ponderada, os dados mais recentes são de mais valor do que mais dados iniciais média móvel ponderada é calculada multiplicando cada um dos preços de fechamento dentro da série considerada, por um determinado Coeficiente de peso. LWMA SUMA FECHAR ii, N SUM i, N. SUM soma FECHAR i preço de fechamento atual SUM i, N soma total dos coeficientes de peso N período de suavização. O indicador mais confiável que você nunca ouviu John. John é um técnico de mercado certificado Ex-editor do Market Te McGinley tentou inventar um indicador responsivo que seria automaticamente mais responsivo aos dados brutos do que as médias móveis simples ou exponenciais. A AMA contra a EMA As médias móveis simples SMA suavizam a ação do preço calculando preços de fechamento passados ​​e dividindo pelo número dos períodos Para calcular uma média movente simples de 10 dias adicione os preços de fechamento dos últimos 10 dias e divida por 10 O mais liso a média movente, Ele reage a preços Uma média móvel de 50 dias se move mais devagar do que uma média móvel de 10 dias Uma média móvel de 10 e 20 dias pode às vezes experimentar uma volatilidade de preços que pode dificultar a interpretação da ação de preço Os falsos sinais podem ocorrer durante Esses períodos, criando perdas porque os preços podem ficar muito à frente do mercado. Uma média móvel exponencial EMA responde aos preços muito mais rapidamente do que um simples mo Vendo média Isso ocorre porque a EMA dá mais peso para os dados mais recentes, em vez de os dados mais antigos É um bom indicador para o curto prazo e um ótimo método para capturar tendências de curto prazo é por isso que os comerciantes usam médias simples e exponenciais móveis simultaneamente para a entrada E as saídas No entanto, ele também pode deixar os dados para trás. O problema com as médias móveis Em sua pesquisa de médias móveis que foi muito mais longe do que os exemplos básicos já mostrados, McGinley encontrou médias móveis tinham muitos problemas O primeiro problema foi eles foram aplicados inadequadamente Médias móveis Em diferentes períodos operam em diferentes graus em diferentes mercados Por exemplo, como se pode saber quando usar uma média móvel de 10 a 20 dias em um mercado rápido ou lento Para resolver o problema de escolher o Comprimento da média móvel que se aplica ao mercado atual, o McGinley Dynamic se ajusta automaticamente à velocidade do mercado. McGinley acredita médias móveis shoul D ser usado apenas como um mecanismo de suavização em vez de um sistema de negociação ou gerador de sinal É um monitor de tendência Mas uma média móvel simples de 10 dias é desligado por cinco dias ou metade do seu comprimento Chances são bons que a grande mudança nos preços já ocorreu Até o quinto dia de uma média móvel simples de 10 dias. Além disso, uma média móvel de 10 dias deveria ser corretamente traçada cinco dias antes do dado atual. Além disso, McGinley descobriu que as médias móveis não conseguiram seguir os preços, Linhas de média móvel McGinley procurou eliminar estes problemas inventando um indicador que abraçaria preços mais pròxima, evitaria a separação de preço e whipsaws e seguiria preços automaticamente em mercados rápidos ou lentos. Dincine de Mccinley Isto fêz com a invenção da dinâmica de McGinley A fórmula O McGinley Dynamic parece uma linha de média móvel, mas é um mecanismo de alisamento para os preços que acaba por rastrear muito melhor do que qualquer média móvel. Izes separação de preços, price whipsaws e hugs preços muito mais de perto E ele faz isso automaticamente como este é um fator da fórmula Por causa do cálculo, a linha dinâmica acelera em baixo mercados como segue preços ainda se move mais lentamente em mercados Um Quer ser rápido para vender em um mercado para baixo, ainda andar um up mercado, tanto quanto possível A constante N determina quão de perto o Dynamic rastreia o índice ou estoque Se um está emulando uma média móvel de 20 dias, por exemplo, use um N Valor metade da média móvel ou, neste caso, 10.It grandemente evita whipsaws porque a linha dinâmica automaticamente segue os preços em qualquer mercado rápido ou lento, é como um mecanismo de direção que fica alinhado aos preços quando os mercados acelerar ou retarda Pode ser invocado para negociação decisões ainda McGinley inventou o Dynamic em 1997 como uma ferramenta de mercado e não como um indicador de negociação. Conclusão Se é chamado de uma ferramenta ou indicador, o McGinley Dynamic é um fascinante ins Trument inventado por um técnico de mercado que tem seguido e estudado mercados e indicadores por quase 40 years. For mais informações sobre indicadores e ferramentas de mercado, dê uma olhada em nosso Technical Analysis Tutorial. The taxa de juros em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos na Federal a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do Investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.An inicial Lance sobre ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.