Mudança Média Curta Longa

Selecionando uma Média de Mudança de Longo Prazo Use uma média móvel que é aproximadamente metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo de pico a pico for aproximadamente 250 dias (1 ano), uma média móvel de 125 dias é apropriada. Os comprimentos de ciclo variam, então você provavelmente terá uma escolha de vários períodos de tempo diferentes. Trace uma série de MAs contra o histórico de preços do gráfico e compare os resultados e opte pelo melhor ajuste. Você tem uma escolha de três tipos de média móvel em gráficos incríveis. Quais são as diferenças Cada tipo de média móvel tem características diferentes: as médias móveis simples tendem a ladar duas vezes. Dando um sinal quando os dados fora do intervalo normal são adicionados e o sinal oposto quando os mesmos dados são descartados do cálculo da média móvel (no final do período de tempo). Eles devem ser evitados por esse motivo. Você também pode ver, no gráfico acima, que a média móvel ponderada é mais sensível do que a média móvel exponencial. Escalando cada vez mais rápido do que o EMA durante as fortes tendências ascendentes que caem mais rápido e mais durante as tendências descendentes e retraindo mais rápido nas reversões. No gráfico abaixo, você pode ver que existe uma discrepância significativa entre a média móvel exponencial de 120 dias e a média móvel ponderada. A média móvel exponencial de 80 dias é um ajuste mais próximo do que a EMA de 120 dias. Em suma, o SMA deve ser evitado e o período de tempo médio móvel ponderado aumentou (cerca de 50) quando comparado com a média móvel exponencial. Qual é a diferença entre, digamos, uma média móvel ponderada de 30 semanas e seu equivalente diário Muito pouco, se você olhar para o gráfico abaixo. As MAs semanais são um legado dos dias anteriores aos computadores pessoais, quando os comerciantes calcularam MA s com a calculadora Texas Instruments ou mesmo uma máquina de adição de Burroughs. Os dados de entrada foram reduzidos ao mínimo. Você não pode ter o seu bolo e comê-lo: qualquer que seja a média móvel que você escolher: mantê-lo na tendência, mas levá-lo para atrasar a saída ou levá-lo mais cedo, mas dê mais sinais de saída prematura (custando dinheiro e elevando seu pressão sanguínea). Você deve decidir qual é o seu principal objetivo: andar na direção até o fim ou para sair rapidamente quando a tendência se inverte. Em uma tendência de rápido movimento ou blow-off, você vai querer usar uma média móvel mais rápida. Como o EMA de 100 dias acima. Em uma tendência de movimento lento, a média móvel mais lenta às vezes é melhor, mas você pode ser freqüentemente parado com ambos. As MA s não são adequadas para negociar tendências de movimento lento: há apenas muitos sinais de saída falsos, seja você negociando com uma média móvel mais rápida ou com uma velocidade mais lenta. Use um filtro para excluir as tendências de movimento lento e use uma média móvel mais rápida nas tendências restantes (mais fortes). Não se sobrepõe (ou um espaço) entre o secundário anterior e o secundário secundário atual (ou vice-versa em uma tendência descendente). Para mais detalhes sobre espaços, veja tendências de freddy cegas. Uma correção secundária (ou padrão de gráfico) que respeita a média móvel de longo prazo. Correções de curto prazo podem ser usadas, mas quanto menor for a correção, maior será o risco. Sistema de Movimento Direcional 11 semanas ADX gt 25 (ou 30) e DI acima DI - (ou abaixo, para uma tendência descendente) Oscilador de Preços Detridos (20 semanas) maior que zero Se você vai usar uma média móvel mais rápida para Rastreando tendências primárias, então eu recomendo que você tente um dos seguintes: EMA de 100 dias ou WMA de 150 dias (se você é uma criatura de hábito, uma WMA de 30 semanas não fará muita diferença). Se você achar que eles são muito responsivos, então, aumente o período de tempo até alcançar o resultado desejado. Evite usar médias móveis simples. Tenha em atenção que as médias móveis ponderadas são muito mais sensíveis do que as MAs exponenciais. Evite usar MAs de longo prazo em uma tendência de movimento lento - use um filtro para identificá-los. Tente usar uma média móvel mais rápida (EMA de 100 dias ou MA ponderada de 150 dias) em tendências fortes. Como usar múltiplas médias móveis em uma tabela de negociação Você gosta de uma média móvel curta ao examinar uma tabela comercial porque essa média responde rapidamente a novas Condições, e você gosta de uma média móvel longa porque reduz os erros. Então, por que não usar ambos ou três 8212, uma média móvel de curto, médio e longo prazo que você pode. Leia sobre Como colocar duas médias móveis em jogo Você pode procurar uma média móvel mais curta (digamos 5 dias) para cruzar uma média móvel mais longa (digamos, 20 dias). Quando você usa 5 e 20 dias, você classifica uma média móvel de uma semana em relação a uma média móvel de um mês. Quando a média móvel mais curta cruza a média móvel mais longa na parte superior, você compra. Quando a média móvel mais curta cruza a média móvel mais longa na parte inferior, você vende. Esta figura mostra um gráfico de segurança com duas médias móveis, a curta em 5 dias e a mais longa a 20 dias. Você compra quando as médias móveis a curto prazo se cruzam acima da média móvel de longo prazo e vendem quando cruza abaixo. As setas marcam os cruzamentos do buysell. Quanto maior o espaço livre 8212 que você vê entre duas médias móveis, mais confiante é que o sinal esteja correto e continuará. Quando as duas médias móveis convergem (como fazem perto do outlier, por exemplo), você tem menos confiança de que o sinal vai durar. Se você trocar o modelo de duas médias móveis, seu ganho é de 25,31 em uma participação de capital inicial de 70,61, ou 36%, conforme mostrado nesta tabela. Lucro Hipotético da Segunda Regra de Crossover Médio Mínimo Considere as vantagens do crossover de duas médias móveis: Você pode ver o cruzamento e don8217t tem que calcular o valor numérico da média móvel todos os dias, o que é um incômodo. Você ainda pode querer adicionar um filtro, como aguardar um ou dois dias após o cruzamento para colocar o comércio ou qualificar o cruzamento por um valor percentual. O crossover de duas médias móveis é mais confiável do que a média móvel única em que é menos sensível. Ele fica mais atrasado, mas é errado com menos frequência. Você está trocando o risco de retorno, como de costume. Você tem menos negócios do que em um único cálculo de média móvel e, portanto, menor despesa de corretagem. Tentando a abordagem de três vias Se duas médias móveis forem boas, três devem ser melhores. Por exemplo, você poderia traçar as médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias em um gráfico e você consideraria que um sinal buysell só seria confirmado quando os cinco dias e os 10 dias cruzarem os 20 Média móvel do dia. Se você sempre é um comprador e nunca um vendedor de curto, você pode adicionar uma qualificação de que um sinal de venda ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza uma das outras duas médias móveis. Esta abordagem é a escola de comércio de cintos e suspensos, onde você está disposto a aceitar muita demora na entrada de um novo comércio em troca de quase nenhum sinal errado. O modelo de três modelos móveis tem uma característica muito útil 8212 mantém você fora de uma negociação se o movimento do preço parar as tendências e começar a ir lateralmente ou se tornar muito agitado e volátil, de modo que você precisaria de uma média móvel excepcionalmente longa apenas para Veja a tendência. Esta figura mostra um modelo de média móvel três: a primeira seta (à esquerda): marca onde a média móvel a curto prazo sobe acima das médias móveis de médio e longo prazos. A flecha do centro: Marks onde a média móvel de curto prazo passa abaixo da média móvel de médio prazo 8212 e do you8217re out. Se você tivesse entrado em breve, você teria sido atacado várias vezes nas próximas semanas. Veja como os preços se agitaram, subindo e baixando por grandes quantidades durante um curto período de tempo. A terceira seta (à direita): Finalmente, perto do final do gráfico, a média móvel a curto prazo cruza acima de ambas as outras médias móveis, e você obtém um sinal de compra. Média móvel simples - SMA BREAKING DOWN Média móvel simples - SMA Uma média móvel simples é personalizável, pois pode ser calculada para um número diferente de períodos de tempo, simplesmente adicionando o preço de fechamento da segurança por vários períodos de tempo e dividindo esse total pelo número de períodos de tempo, que Dá o preço médio da garantia ao longo do período de tempo. Uma média móvel simples suaviza a volatilidade e facilita a visualização da tendência de preços de uma segurança. Se a média móvel simples aponta, isso significa que o preço de segurança está aumentando. Se está apontando, significa que o preço das garantias está diminuindo. Quanto mais tempo for a média móvel, mais suave será a média móvel simples. Uma média móvel de curto prazo é mais volátil, mas sua leitura está mais próxima dos dados de origem. Significado analítico As médias móveis são uma importante ferramenta analítica usada para identificar tendências de preços atuais e o potencial de uma mudança em uma tendência estabelecida. A forma mais simples de usar uma média móvel simples em análise é usá-lo para identificar rapidamente se uma segurança está em uma tendência de alta ou tendência de baixa. Outra ferramenta analítica popular, embora ligeiramente mais complexa, é comparar um par de médias móveis simples com cada cobertura de intervalos de tempo diferentes. Se uma média móvel simples de curto prazo estiver acima de uma média de longo prazo, espera-se uma tendência de alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo indica um movimento descendente na tendência. Padrões de negociação populares Dois padrões comerciais populares que usam médias móveis simples incluem a cruz da morte e uma cruz dourada. Uma cruz de morte ocorre quando a média móvel simples de 50 dias passa abaixo da média móvel de 200 dias. Isso é considerado um sinal de baixa, que outras perdas estão em estoque. A cruz de ouro ocorre quando uma média móvel de curto prazo quebra acima de uma média móvel de longo prazo. Reforçada pelos altos volumes de negociação, isso pode indicar que ganhos adicionais estão em armazém.