Estratégia Sistemática De Negociação

Michael não sei o que fazer com esta questão: parece tão errado em tantos níveis com base em ser (a) muito introdutório e (b) perguntar sobre o desenvolvimento específico da estratégia, mas, por outro lado, parece que deve haver uma Resposta correta (ou seja, existem famílias de estratégias de negociação quantitativas: basta perguntar a um analista de fundos de fundos para um conjunto de definições, e haverá acordo geral). Terco: tente reformular sua pergunta para ser mais geral e objetivo, ou então eu posso editar isso para você. ) Ndash Shane Feb 8 11 at 20:11 Shane Seja meu convidado, você provavelmente pode dizer melhor do que eu. Segunda tentativa: Quais são as subcategorias para as estratégias 39Trend Next39 e 39Mean Reversion39. Eu só conheço os fluxos médios móveis para o primeiro e o par de negociação para o último. Quot ndash Terco 8 de fevereiro às 20:28 Se você tiver dúvidas sobre subáreas específicas, faça essa pergunta separadamente. Eu editei sua pergunta até um nível bastante básico. Chris já forneceu uma boa resposta. De acordo com o link de Michael39 acima: perguntas específicas sobre estratégias podem ser consideradas fora do tópico, a menos que possam ser feitas de forma geral. Ndash Shane 8 de fevereiro às 20:38 Existem outros tipos de estratégia não cobertos pela tendência de reversão média seguindo: arbitragem - mantenha os ativos correlatos fechados no preço (índice SPX versus 500 ações contidas nessa, ou negociação de ouro em Londres versus negociação de ouro em Nova York) mercado de fazer - comprar em oferta, vender em pedir, ganhar o reembolso de liquidez de spread - alguns venus pagá-lo por colocar ordens de limite no livro. Coloque uma ordem limite para comprar, quando seu sucesso tentar vender ao mesmo preço que você comprou (ou melhor) e ganhar o desconto. Funciona melhor em ativos de alto volume e baixo preço. Negociação predatória - busque grande liquidez escondida no mercado e enfrente-a de negociação comportamental - quantifique o sentimento do mercado e troque-o (analise tweets, determine o humor regional e use teorias psicológicas conhecidas para prever o efeito sobre o comportamento do mercado) negociação de eventos - analise notícias (Eletrônico, papel, blogs, twits) e preveja o impacto no mercado de novos fatos relevantes (litígios, novos produtos, nova administração). Não existe uma taxonomia oficial de modelos comerciais de quant. Afinal, as avaliações são inerentemente subjetivas, independentemente da quantidade de matemática que colocamos atrás delas. Mas existem alguns termos padrão da indústria que podem ser úteis. Também é possível desagregar por implementação: Horizonte de tempo: variando de longo prazo a alta freqüência Estrutura de aposta: relativa ou intrínseca Instrumentos: líquidos ou ilíquidos E estes nem sequer entram em construção de carteira, limites de posição, monitoramento de risco, etc. Quanto ao que funciona, tenha em mente esta máxima: os touros ganham dinheiro, os ursos ganham dinheiro, mas os porcos são abatidos. E, finalmente, comparando chartists com quants é como comparar astrólogos com os astrônomos. by Michael R. Bryant Os métodos de negociação sistemática são a base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizadas. Eles consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados ​​para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares foram utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados nos sistemas de negociação. Mover crossovers médios. Sistemas de negociação baseados no cruzamento de duas médias móveis de diferentes comprimentos é talvez o método de negociação sistemática mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, bem como o indicador de divergência de convergência média móvel (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis próprias podem ser calculadas de diversas maneiras, como simples, exponenciais, ponderadas, etc. Neste método, um canal de preço é definido pelo mais alto e menor baixo ao longo de um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado explode acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um comprimento de volta de 20 dias. O famoso sistema de tartarugas era supostamente baseado em vazamentos de canais. Passos de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos ao canal de interrupções, exceto que ao invés de usar o mais alto e baixo mais baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo alcance real médio (ATR), que é essencialmente uma média das gamas de barras, ajustadas para intervalos de abertura, ao longo de um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço das barras atuais para determinar o preço do breakout. Apoio à resistência. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em ultrapassar esse preço, enquanto que, se for acima de um nível de suporte, terá dificuldade em diminuir abaixo desse preço. É considerado significativo quando o mercado atravessa um nível de suporte ou resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço se torna o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço se torna o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são tipicamente baseados em preços recentes e significativos, como altos e baixos recentes ou pontos de reversão. Osciladores e ciclos. Os osciladores são indicadores técnicos que se deslocam dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a medida em que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Osciladores típicos incluem estocásticos, Williams R, Taxa de Mudança (ROC) e Indicador de Força Relativa (RSI). Osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise do ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços. Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples como um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tópico das velas de vela japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado. Envelopes de preços. Neste método, as bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permaneça dentro das bandas. As bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope do desvio padrão de preço, são provavelmente o tipo de envelope de preço mais utilizado. Os sinais de negociação geralmente são gerados quando o mercado toca ou passa pela banda superior ou inferior. Hora do dia da semana. Os métodos de troca baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema comercial bem conhecido para os futuros do SampP 500 comprado no horário aberto às segundas-feiras e saiu no fechamento. Aproveitou a tendência que o mercado tinha naquela época para trocar as segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez. Volume. Muitos métodos de negociação sistemática baseiam-se unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados de mercado. Como tal, os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados em preços, são dignos de nota. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, como o volume no balanço (OBV), a linha de distribuição de acumulação e o oscilador de Chaiken. Previsão. A previsão do mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que são projetados para identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação baseado na previsão poderia, por exemplo, comprar o mercado hoje, se a previsão for para o mercado ser maior por semana a partir de hoje. Lembre-se de que esta lista é baseada na popularidade, que não é necessariamente a mesma coisa que a rentabilidade. Os sistemas de negociação bem-sucedidos empregam frequentemente uma combinação de métodos e, muitas vezes, de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais lucrativos em alguns casos. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado. O melhor Tradutor do Sistema Inclui: e-book, cheatsheet Mais 2 estratégias de discussão no código de Tradestation Top Episodes Ernest Chan fala negociação quantitativa, momentum, stop loss, minimizando o drawdown e maximizando retornos, negociação automatizada e competindo com grandes empresas. Episódio 12 Andrea Unger fornece dicas para criar estratégias robustas, estratégias de negociação Forex, usando indicadores e otimizando para entender o comportamento do mercado. Episódio 16 Perry Kaufman discute as aplicações do ruído do mercado, mitiga os choques de preços, a volatilidade e usa a Rácio de Informação para monitorar o desempenho da estratégia. Episódio 10 Ralph Vince fala sobre dimensionamento de posição, as diferentes aplicações de optimal, horizontes comerciais, diversificação e suas visões mudando em gerenciamento de dinheiro ao longo de 25 anos. Episódio 11 Gary Antonacci discute os diferentes tipos de impulso e como Dual Momentum pode ser usado para lucrar e proteger durante uma desaceleração do mercado. Episódio 9 Andreas Clenow. Hedge fund manager, discute dinheiro vs alocação de risco, reequilíbrio de posição e por que a tendência tradicional na sequência não funciona em ações. Episódio 13 Jerry Parker, do grupo comercial original de tartarugas, compartilha 30 anos de experiência comercial em tendências seguindo e negociação sistemática. Episódio 17 Kevin Davey. Campeão mundial da Copa do Mundo, discute aspectos importantes do desenvolvimento do sistema, os melhores sistemas para usar, o processo de backtesting correto e como ser um comerciante bem sucedido. Episódio 5 ESCUTA O PODCAST SOBRE ESTAS PLATAFORMAS PARTICIPARAM NA COMUNIDADE